Décryptage de la consultation EIOPA sur les principes méthodologiques à appliquer dans le cadre de stress tests
En 2019, l’EIOPA a lancé une première consultation visant à améliorer sa méthodologie pour les campagnes de stress tests, ce qui a abouti à un premier document énonçant les principes méthodologiques d’application de stress tests pour les organismes assureurs.
Dans une démarche similaire, elle a lancé le 24 juin dernier une nouvelle consultation dans le but d’enrichir cette boîte à outils en vue d’une application potentielle pour de futures campagnes. Ouvert aux commentaires des participants jusqu’au 2 octobre, ce second document se concentre sur trois thèmes où la notion du pas de projection est fortement mise en avant : là où la formule standard propose une approche annuelle et des chocs instantanés, qu’en est-il si l’on veut capter les effets de chocs à court terme à l’échelle de la semaine, du mois pour le risque de liquidité ou à l’inverse sur le long terme, de la décennie ou plus pour le risque climatique ?
De la même manière, quelle approche commune pourrait être mise en place en vue de tester la résilience des acteurs de l’assurance dans le cas de chocs prolongés (ie : sur plusieurs pas de projection) et combinés ? Les effets de la crise induite par la Covid-19 donnent notamment un écho particulier à ce dernier item : celui des chocs multi-périodiques.
A travers ce document, les experts addactis® vous proposent un décryptage synthétique de cette consultation en cours.
- Stress tests climatiques
- Stress tests de liquidité
- Stress tests multi-périodiques
Sous la direction de :
Laurent DEVINEAU
Partner,
Deputy CEO ADDACTIS France,
Chief Innovation Officer ADDACTIS Group
Thibaut GILLIARD
Senior Manager,
Deputy Head of Modeling & Finance
Avec les experts ADDACTIS France :
Nathalie BEDI, Consultant
Quentin FAVRE, Business Developer
Bryan GAUTIER, Consultant
Delphine IMBERT, Consultant
Romain NOBIS, Senior Consultant
Valentin SAVIDAN, Consultant