Prämienkalkulation und umfassender Tarifierungsprozess

Zunächst einmal sollte man bedenken, dass die Festlegung einer Strategie für die Risikoprüfung und Risikoselektion im Vorfeld eine unverzichtbare Voraussetzung ist und mindestens ebenso wichtig wie die Erstellung von Tarifen. Um die Auswirkungen Ihrer Entscheidungen simulieren und den Übergang von der versicherungstechnischen Prämie zur kommerziellen Prämie gezielt zu steuern, müssen zahlreiche zusätzliche Elemente berücksichtigt werden, die eine echte Tarifsteuerung ermöglichen  – ein entscheidender Wettbewerbsvorteil.

Die Tarifierung, die sowohl einen Prozess mit aufeinanderfolgenden Schritten als auch einen iterativen Prozess darstellt, lässt sich schematisch wie folgt aufschlüsseln:

Diese Phase umfasst die Extraktion interner Daten sowie externer Daten oder Marktdaten. Dazu gehören die Aufbereitung der Daten (Zusammenführung von Dateien, Bearbeitung fehlender Werte, Erstellung neuer Variablen, Definition homogener Segmente, Identifikation von Großschäden, usw.) sowie die Analyse der Daten (Ein- und Zwei-Wege-Analysen, Prüfung von Kohärenz und Konsistenz). Optional kann eine zusätzliche Vorauswahl von Variablen mithilfe von Machine-Learning-Techniken erfolgen, insbesondere bei sehr großen Datenmengen.

Wenn es um die Tarifierung in der Versicherungsbranche geht, denkt der Manager oft an den Endpreis, der auf dem Markt angeboten wird (die kommerzielle Prämie), während sich der Versicherungsmathematiker zunächst auf die Modellierung des zugrunde liegenden Risikos und auf die versicherungstechnische Prämie konzentriert. Nach der Erstellung der Modelle müssen diese validiert, relevante KPIs (z. B. Pseudo-R², Gini-Koeffizient) analysiert und ihre Stabilität über die Zeit überprüft werden. Ergänzend können geografische Risikomodelle, Fahrzeugklassifizierungen oder Vergleiche mit früheren Modellen entwickelt werden. Sobald die versicherungstechnischen Prämien validiert sind, müssen einige Anpassungen vorgenommen werden (z. B. Deckungsumfang oder IBNR). Nach dieser Phase kann die kommerzielle Prämie durch die Integration zusätzlicher Analysen berechnet werden: Vergleich mit bestehenden Tarifen, Conversion-Analysen (Preiselastizität, Kundenbindungsanalysen, Analyse kommerzieller Rabatte, Berechnung des Kundenwerts mit möglicher Mehrspartenanalyse, Wettbewerbsanalyse und schließlich Tarifierungsoptimierung).

Diese Phase, die gemeinsam mit den verschiedenen Akteuren des Underwriting-Prozesses durchgeführt wird, umfasst die Validierung der Ergebnisse, die Implementierung, die Überwachung sowie die Analyse der Auswirkungen auf den kommerziellen Tarif, was zu weiteren Iterationen führen kann. Die Herausforderung in der Tarifierung besteht daher weniger darin, einen „Black-Box“-Tarif zu entwickeln, als vielmehr darin, Portfolios und Tarife kontinuierlich zu überwachen, um den entscheidenden Wettbewerbsvorteil einer echten Tarifsteuerung zu erzielen.

Ein effizienter Pricing-Prozess beschränkt sich nicht auf die Erstellung eines GLM-Modells. Er beginnt weit früher, mit der Definition einer Zeichnungs- und Risikoselektionsstrategie, und reicht darüber hinaus, mit einer iterativen Validierungsphase unter Einbeziehung aller Beteiligten. Diese umfassende Tarifsteuerung ist es, die einen dauerhaften Wettbewerbsvorteil begründet. Diese zweite Herausforderung verdeutlicht, warum Pricing als integrierter Prozess behandelt werden muss und nicht als eine Reihe isolierter technischer Aufgaben. Das vollständige Ebook beschreibt die sechs zentralen Pricing-Herausforderungen sowie die praktischen Empfehlungen zu ihrer Bewältigung.